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【龙马奋进·校庆70周年学术系列讲座】保险学院举行风险计量校准问题研究专题讲座

发布时间:2019-07-01  浏览次数: 次  来源:

2019年6月26日上午10:00,校庆70周年系列学术讲座“风险计量校准问题研究”在学院南路校区学术会堂508开讲。本次讲座邀请到了北京大学数学科学学院吴岚教授为师生做精彩报告。保险学院精算系主任郑苏晋教授主持了本次讲座,周明副院长、池义春研究员、寇业富研究员等师生参加了本次讲座。

吴岚教授指出,风险管理与定价在校准方面有本质不同,风险管理的计量模型常常缺乏市场的校准目标。风险模型的校准问题既需要数学理论支撑,也需要考虑操作层面,即需要建立用于风险计量模型校准的标准和方法论。在实际应用中,需要解决的问题包括如何确定校准的目标,以及如何将参数校准到目标。

吴岚教授深入浅出地讲解了风险计量校准问题的一些基本原理,包括隐性处理与显性处理的区别,波动环境下风险会逐步释放而不会出现断崖式下降等,并结合偿二代利率风险和权益价格风险的最低资本要求中的相关规定,与大家分享了风险计量校准的实证研究。

吴岚教授与参会者互动讨论

在报告过程中,师生与吴岚教授展开了充分而详尽的讨论,大家就风险计量校准问题进行了深入细致的探讨。

吴岚教授的分享引发了与会者强烈的兴趣并积极地提问,大家就风险计量的校准问题进行了深入细致的探讨,吴岚教授的讲座深入浅出,参与者获益匪浅。

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